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瑞达期货:郑糖小幅反弹 看涨普遍上涨

时间:2017-11-27 21:18来源:未知 作者:吴博士 点击:
白糖期权主力合约概览 白糖期权SR805 看涨期权C 看跌期权P 成交量 日增仓 涨跌幅 收盘价 行权价 收盘价 涨跌幅 日增仓 成交量 3130 -824 +13.53% 172.0 6100 98.5 -15.09% +272 794 1694 +614 +14.78% 116.

  白糖期权主力合约概览

白糖期权SR805
看涨期权C看跌期权P
成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量
3130-824+13.53%172.0610098.5-15.09%+272794
1694+614+14.78%116.56200140.0-14.89%+288718
3744+1396+11.54%72.56300189.0-16.92%+84158

  行情介绍和分析

  今日白糖期货合约SR805震荡上涨,收报6177,上涨+0.67%。成交量为18.67万手,持仓量为37.61万手,日增+11046手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.94%、13.49%、13.94%和14.20%。

  11月27日,白糖期权总成交量2.39万手,持仓量11.68万手,成交额2176.07万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.44和0.66,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有86.32%和73.76%, 持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有9.61%和8.99%,其余合约的成交情况则差别不大。

  受标的白糖期货1805合约震荡上扬的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权全面下跌。看涨期权中,SR805-C-7400领涨,涨幅达+400.00%,SR805-C-7300、7200次之,为+300.00%。看跌期权中,SR805-P-5500领跌,跌幅达-44.00%,SR805-P-5600次之,为-29.41%。SR805总体隐含波动率为11.08%,小幅上涨。

  郑糖处于布林轨道中轨上方,日线级别看,MACD处于0轴上方,绿柱逐渐收敛;KD指标开始形成金叉,SR1801合约短期受到天气炒作等原因,对糖价有所提振。期权操作上,方向性策略:待标的测试上方压力企稳后卖出SR805系列的虚值看涨期权;波动率策略:隐含波动率震荡或下跌,可继续持有做空波动率策略,卖出宽跨式组合。


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